Z výzkumu: Předpovídání nominálních směnných kurzů pomocí rámce DMA
Zlepšuje metoda dynamického průměrování modelů (DMA) přesnost prognózování směnných kurzů, zejména ve středním a dlouhém období? Ve studii publikované ve vědeckém časopise Heliyon představil Martin Časta za VŠE model dynamického průměrování pro předpověď měnových kurzů. Na základě dat devíti měnových párů (AUD/USD, CAD/USD, CHF/USD, EUR/USD, GBP/USD, NOK/USD, NZD/USD, SEK/USD a JPY/USD) z posledních dvou dekád […]